汉朝对匈奴的反击，使得匈奴的进犯更加猖狂了。公元前128年（元朔元年）的秋天，匈奴骑兵大举南下，先攻破辽西，杀死辽西太守，又打败渔阳守将韩安国，劫掠百姓两千多人。汉武帝派李广镇守右北平（今辽宁省凌源西南），匈奴兵则避开李广，而从雁门关入塞，进攻汉朝北部边郡。汉武帝又派卫青出征，并派李息从代郡出兵，从背后袭击匈奴。卫青率三万骑兵，长驱而进，赶往前线。卫青本人身先士卒，将士们更是奋勇争先。斩杀、俘获敌人数千名，匈奴大败而逃。
卫青率军与匈奴作战，屡立战功，按《史记》记载其所得封邑总共有一万六千七百户，《汉书》为二万二百户。虽然战功显赫，权倾朝野，但从不结党，更不养士，苏建曾经劝告卫青养士以得到好名声，卫青认为养士会让天子忌讳，而且作为臣子只需要奉法遵职就可以了，何必去养士呢？而骠骑将军霍去病也跟舅舅卫青抱有同一种看法。
跟随卫青出征的黄义说：“大将军对待士大夫很有礼貌，对士卒有恩德，众人都愿意为他奔走效劳。他骑马上山下岗讯疾如风，才干过人。”
谒者曹梁说：“大将军号令严明，对敌作战勇猛，经常身先士卒。安营休息时。井未凿通前，他一定让士兵人人喝上水，之后自己才会喝水。军队归来时，他一定等士兵都渡过大河，自己才肯过河。皇太后上次的钱财丝帛。他都转赐给了手下军官。”
公元前 106年，大司马大将军卫青去世，汉武帝命人在自已的茂陵东边特地为卫青修建了一座象庐山（匈奴境内的一座山）的坟墓，以象征卫青一生的赫赫战功。
古训今鉴
康熙在这篇庭训中以平定噶尔丹之乱为例，着重说明，为主帅者必须身先士卒、以身作则、同甘共苦；军井未汲，将不言渴；军幕未张，将不言困。只有这样，才能全军上下一心，所向披靡。纵观历史，任何一个贤明君主、天才统帅、有作为的领导人，要想成就一番事业，无不如此。惟有以身作则，才能令行禁止，并为人心所向；只有身先士卒，才能获得实事求是的资料，获得对千变万化情况的真切了解。能得军士之心，能明了敌我情况，又怎能不捷报频传，凯旋回师呢？